Use com hífen e faça o plural nos dois termos da composição. O mesmo vale para nação-membro, nações-membros, estado-membro, estados-membros.

Os países-membros deverão ainda, de acordo com o tratado, coordenar suas políticas macroeconômicas e assumir o compromisso de harmonizar suas legislações, com o objetivo de fortalecer o processo de integração.